استراتيجيات التداول المالية الكمية

LearnDataSci.

هوم »بيثون للتمويل، الجزء 2: مقدمة لاستراتيجيات التداول الكمية.

بيثون فور فينانس، الجزء 2: مقدمة لاستراتيجيات التداول الكمية.

بيثون فور فينانس، الجزء 2: مقدمة لاستراتيجيات التداول الكمية.

اللغة: بيثون 3.5 المكتبات: بانداس، نومبي، و ماتلوتليب دفتر إبيثون: متوفر على جيثب.

في بيثون للتمويل، الجزء الأول، ركزنا على استخدام بيثون و بانداس ل.

واسترداد سلسلة زمنية مالية من مصادر مجانية على الإنترنت (ياهو)، وتنسيق البيانات عن طريق ملء الملاحظات المفقودة ومواءمتها، وحساب بعض المؤشرات البسيطة مثل المتداول المتوسطات المتحركة وتصور السلسلة الزمنية النهائية.

كتذكير، فإن داتافريم تحتوي على ثلاثة & # 8220؛ تنظيف & # 8221؛ تتضمن أوقات الأسعار التنسيق التالي:

كما قمنا بحساب المتوسط ​​المتحرك المتداول لهذه المرات الثلاث على النحو التالي. تجدر الإشارة إلى أنه عند حساب المتوسط ​​المتحرك ل $ M $، فإن أول $ M-1 $ غير صالح، حيث أن السعر $ M $ مطلوب لأول نقطة بيانات متوسطة متحركة.

وبناء على هذه النتائج، سيكون هدفنا النهائي هو تصميم استراتيجية تداول بسيطة ولكنها واقعية. ومع ذلك، أولا نحن بحاجة للذهاب من خلال بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة باستراتيجيات التداول الكمي، فضلا عن الأدوات والتقنيات في هذه العملية.

اعتبارات عامة حول استراتيجيات التداول.

هناك عدة طرق يمكن للمرء أن يحدث عندما يتم تطوير استراتيجية التداول. ويتمثل أحد النهج في استخدام السلاسل الزمنية للأسعار مباشرة والعمل مع الأرقام التي تتوافق مع بعض القيمة النقدية. على سبيل المثال، يمكن للباحث أن يعمل مع سلسلة زمنية تعبر عن سعر سهم معين، مثل السلاسل الزمنية التي استخدمناها في المقالة السابقة. وبالمثل، إذا كان العمل مع أدوات الدخل الثابت، السندات، يمكن للمرء أن يستخدم سلسلة زمنية معربا عن سعر السند كنسبة مئوية من قيمة مرجعية معينة، في هذه الحالة القيمة الاسمية للسند. العمل مع هذا النوع من السلاسل الزمنية يمكن أن يكون أكثر بديهية كما يستخدم الناس للتفكير من حيث الأسعار. ومع ذلك، سلسلة الوقت السعر لديها بعض السلبيات. وعادة ما تكون الأسعار إيجابية فقط، مما يجعل من الصعب استخدام النماذج والنهج التي تتطلب أو تنتج أرقام سلبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلاسل الأسعار السعرية عادة ما تكون غير ثابتة، أي أن خصائصها الإحصائية أقل استقرارا بمرور الوقت.

ويتمثل النهج البديل في استخدام السلاسل الزمنية التي لا تتطابق مع القيم الفعلية ولكن التغيرات في القيمة النقدية للأصل. ويمكن لهذه السلاسل الزمنية أن تفترض القيم السلبية وتفعلها، كما أن خصائصها الإحصائية عادة ما تكون أكثر ثباتا من خصائص سلاسل التوقيت. أكثر النماذج المستخدمة استخداما هي العوائد النسبية التي تعرف بأنها.

وتسجيل عوائد يعرف باسم.

حيث $ p \ ليفت (t \ رايت) $ هو سعر الأصل في الوقت $ t $. على سبيل المثال، إذا كان $ p \ ليفت (t \ رايت) = 101 $ و $ p \ ليفت (t-1 \ رايت) = 100 $ ثم $ r_> \ ليفت (t \ رايت) = \ فراك = 1 \٪ $ .

وهناك عدة أسباب وراء استخدام عوائد السجل في هذه الصناعة، وبعضها يتعلق بافتراضات طويلة الأمد بشأن سلوك عائدات الأصول وهي خارج نطاقنا. ومع ذلك، ما نحتاج إلى الإشارة إلى اثنين من الخصائص مثيرة للاهتمام للغاية. سجل العودة هي المضافة وهذا يسهل العلاج من سلسلة زمنية لدينا، والعوائد النسبية ليست كذلك. يمكننا أن نرى الإضافة من سجل العودة في المعادلة التالية.

وهو ببساطة سجل العودة من $ t_0 $ إلى $ t_2 $. ثانيا، يسجل-عوائد تساوي تقريبا العوائد النسبية لقيم $ \ فراك $ قريبة بما فيه الكفاية $ 1 $. من خلال اتخاذ الترتيب الأول تايلور من $ \ لوغ \ ليفت (\ فراك \ رايت) $ حوالي $ 1 $، نحصل على.

وتحسب هاتان المجموعتان ببراعة باستخدام الباندا:

بما أن لوغ-ريتورس هي مضافة، يمكننا إنشاء سلسلة زمنية من عوائد السجل التراكمي المعرفة ك.

c \ ليفت (t \ رايت) = \ sum_ ^ t r \ ليفت (t \ رايت)

ويمكن الاطلاع أدناه على عوائد السجل التراكمية وعوائد إجمالية نسبية من السلسلة الزمنية الثلاثية للفترة 2000/01/01. لاحظ أنه على الرغم من أن سجل العودة من السهل التلاعب، والمستثمرين اعتادوا على استخدام العائدات النسبية. على سبيل المثال، لا يعني عائد سجل $ 1 $ أن المستثمر قد تضاعف قيمة محفظته. العائد النسبي $ 1 = 100 \٪ $ لا! تحويل بين التراكمي لوغ-ريتورن $ c \ ليفت (t \ رايت) $ والعائد النسبي الكلي $ c_> \ ليفت (t \ رايت) = \ فراك $ بسيط.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون إذا كان هذا هو الصحيح، نعم هو عليه. إذا كان شخص ما قد اشترى $ \ $ 1000 $ قيمة أسهم آبل في يناير 2000، فإن محفظته الآن يستحق أكثر من $ \ $ 30،000 $. إذا كان لدينا فقط آلة الزمن & # 8230؛

ما هي استراتيجية التداول الكمي؟

هدفنا هو تطوير استراتيجية تداول لعبة، ولكن ماذا يعني & # 8220؛ استراتيجية التداول الكمي & # 8221؛ يعني فعلا؟ في هذا القسم سنقدم تعريفا يوجهنا في هدفنا على المدى الطويل.

نفترض أن لدينا تحت تصرفنا مبلغ معين من الدولارات، $ N $، ونحن مهتمون للاستثمار. لدينا تحت تصرفنا مجموعة من الأصول $ K $ التي يمكننا شراء وبيع بحرية أي مبلغ التعسفي. هدفنا هو اشتقاق الأوزان $ w_i \ ليفت (t \ رايت)، i = 1، \ لدوتس، K $ هكذا.

$$ w_i \ ليفت (t \ رايت) \ إن \ ماثبب \ \ تكست \ \ sum_ ^ K w_i \ ليفت (t \ رايت) \ ليق 1 $$

بحيث يتم استثمار مبلغ دولار يساوي $ w_i \ ليفت (t \ رايت) N $ في الوقت $ t $ على الأصول $ i $.

حالة عدم المساواة تعني $ \ sum_ ^ K w_i \ ليفت (t \ رايت) \ ليق 1 $ أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكننا استثماره يساوي كمية الدولارات التي لدينا، وهذا هو $ N $.

على سبيل المثال، نفترض أنه يمكننا الاستثمار في $ 2 $ إنسترومنتس أونلي أند أن $ N = \ $ 1000 $. والهدف هو اشتقاق اثنين من الأوزان $ w_1 \ يسار (ر \ يمين) $ و $ w_2 \ يسار (ر \ يمين) $.

إذا كان عند نقطة معينة $ w_1 \ ليفت (t \ رايت) = 0.4 $ و $ w_2 \ ليفت (t \ رايت) = 0.6 $، وهذا يعني أننا استثمرنا $ w_1 \ ليفت (t \ رايت) N = \ $ 400 $ في مادة العرض $ 1 $ و $ w_2 \ ليفت (t \ رايت) N = \ $ 600 $ في مادة العرض $ 2 $. بما أننا لا نملك سوى $ $ 1000 $، يمكننا أن نستثمر فقط حتى هذا بكثير مما يعني ذلك.

$$ w_1 \ ليفت (t \ رايت) N + w_2 \ ليفت (t \ رايت) N \ ليق N \ رايتارو w_1 \ ليفت (t \ رايت) + w_2 \ ليفت (t \ رايت)

جورجيوس إفستاثوبولوس.

جورجيوس لديه 7+ سنوات من الخبرة كمحلل كمي في القطاع المالي، وعملت على نطاق واسع في النماذج الإحصائية وآلات التعلم الآلي للتجارة الكمية والسوق وإدارة مخاطر الائتمان والنمذجة السلوكية. يحمل جورجيوس درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية والإحصاء في كلية إمبريال كوليدج في لندن، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كواناليتيكش المحدودة، وهي شركة استشارية تركز على الحلول الكمية وتحليل البيانات للأفراد والمنظمات الذين يرغبون في حصاد إمكانات بياناتهم الخاصة لتنمية أعمالهم .

موصى به.

بيثون للتمويل، الجزء الأول: ياهو المالية أبي، الباندا، و ماتلوتليب.

في التفاصيل، في أول الدروس لدينا، ونحن نذهب لإظهار كيف يمكن للمرء بسهولة استخدام بايثون لتحميل البيانات المالية من قواعد البيانات على الانترنت مجانا، والتعامل مع البيانات التي تم تحميلها ثم إنشاء بعض المؤشرات الفنية الأساسية التي سيتم استخدامها بعد ذلك كأساس لدينا استراتيجية كمية.

بيثون فور فينانس، بارت 3: A موفينغ أفيراج ترادينغ ستراتيغي.

في هذه المقالة، سنبدأ بتصميم إستراتيجية تداول أكثر تعقيدا، والتي سيكون لها أوزان غير ثابتة واي (t) واي (t)، وبالتالي تتكيف بطريقة ما مع السلوك الأخير لسعر أصولنا.

أعلى البيانات العلوم دورات على الانترنت في عام 2017.

وفيما يلي قائمة واسعة من دورات علوم البيانات والموارد، من منصات مثل كورسيرا، إدكس، و أوداسيتي، التي تعطيك المهارات اللازمة لتصبح عالم البيانات.

100+ مجانا العلوم العلوم كتب لعام 2017.

سحبت من شبكة الإنترنت، وهنا هو مجموعتنا من أفضل، والكتب المجانية على علوم البيانات والبيانات الكبيرة، واستخراج البيانات، وآلة التعلم، بيثون، R، سكل، نوسقل وأكثر من ذلك.

شكرا لتقاسم جورجيوس. هل استخدام محاكاة مونتي كارلو لاشتقاق الأوزان المثلى تنقسم من أجل تعظيم العائد يكون تحسنا لهذه الاستراتيجية بدلا من تقسيم بالتساوي 1/3 لكل منهما؟ : weights_vector = pd. DataFrame (1/3، إندكس = r_t. index، كولومنز = r_t. columns)

كنت على حق، ماك سيكون واحدا من الطرق الممكنة لتحسين الأوزان لهذه الاستراتيجية. ومع ذلك، لاحظ أن هناك العديد من الأسئلة المفتوحة حول هذا التحسين. أولا وقبل كل شيء، ما نحن الأمثل ل؟ إجمالي العائدات، تقلب المحفظة، السحب؟ ثانيا، التحسين يمر خطر الإفراط في تركيب الأوزان إلى الفاصل الزمني الذي نستخدمه لتحسين. وسيتم تناول هذه القضايا وغيرها في المواد التالية في هذه السلسلة.

متى يمكننا أن نتوقع المشاركة التالية؟

شكرا على هذه المقالة. هناك عدة حالات أعلاه حيث تقسم 1/3 و 1/7. بيثون يفترض النتيجة لتكون عددا صحيحا بحيث يكون الجواب 0 في كلتا الحالتين. يجب استخدام 1.0 / 3 و 1.0 / 7 لتجنب هذه المشكلة.

شكرا على الاشعار. تفترض هذه السلسلة من المقالات أن بيثون 3 يستخدم. في بيثون 3، 1/3 سوف تنتج 1.3333، بدلا من تقسيم صحيح الذي كان عليه الحال في بيثون 2.

ومع ذلك، لجعل هذا متوافق مع المستخدمين بايثون 2، في ما يلي سوف نتأكد من أنه في مثل هذه الحالات يتم اتخاذ مزيد من العناية لضمان التعامل مع الانقسامات بشكل مناسب.

كوبيرايت © 2017 ليرنداتاسي. كل الحقوق محفوظة.

التداول الكمي.

ما هو "التداول الكمي"

يتكون التداول الكمي من استراتيجيات التداول على أساس التحليل الكمي، والتي تعتمد على الحسابات الحسابية وعدد الطحن لتحديد فرص التداول. وبما أن التجارة الكمية تستخدم عادة من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط، فإن المعاملات عادة ما تكون كبيرة الحجم وقد تنطوي على شراء وبيع مئات الآلاف من الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ومع ذلك، أصبح التداول الكمي أكثر شيوعا من قبل المستثمرين الأفراد.

تراجع "التداول الكمي"

وتشمل أساليب التداول الكمية التداول عالي التردد، والتداول الحسابي، والمراجحة الإحصائية. هذه التقنيات هي سريعة إطلاق النار وعادة ما يكون آفاق الاستثمار على المدى القصير. العديد من التجار الكميون أكثر دراية بالأدوات الكمية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب.

فهم التداول الكمي.

ويستفيد التجار الكميون من التكنولوجيا الحديثة، والرياضيات، وتوافر قواعد بيانات شاملة لاتخاذ قرارات تجارية عقلانية.

يأخذ التجار الكميون أسلوب التداول ويخلقون نموذجا له باستخدام الرياضيات، ثم يطورون برنامجا حاسوبيا يطبق النموذج على بيانات السوق التاريخية. النموذج ثم باكتستد والأمثل. وإذا تحققت نتائج مواتية، فإن النظام ينفذ بعد ذلك في الأسواق الآنية برأس مال حقيقي.

ويمكن وصف الطريقة التي يمكن بها وصف نماذج نماذج التداول الكمي بشكل أفضل باستخدام القياس. النظر في تقرير الطقس الذي يتنبأ الأرصاد الجوية فرصة 90٪ من المطر في حين أن الشمس مشرقة. ويستمد علم الأرصاد الجوية هذا الاستنتاج البدائي من خلال جمع وتحليل البيانات المناخية من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المنطقة. ويكشف التحليل الكمي المحوسب عن أنماط محددة في البيانات. عندما تتم مقارنة هذه الأنماط مع نفس الأنماط التي كشفت عنها البيانات المناخية التاريخية (باكتستينغ)، و 90 من أصل 100 مرة النتيجة هي المطر، ثم يمكن للأرصاد الجوية استخلاص النتيجة مع الثقة، وبالتالي فإن توقعات 90٪. ويطبق التجار الكميون نفس العملية على السوق المالية لاتخاذ قرارات التداول.

مزايا وعيوب التداول الكمي.

الهدف من التداول هو حساب الاحتمال الأمثل لتنفيذ تجارة مربحة. يمكن للمتداول النموذجي مراقبة وتحليل واتخاذ قرارات التداول على عدد محدود من الأوراق المالية بشكل فعال قبل أن تتجاوز كمية البيانات الواردة عملية اتخاذ القرار. إن استخدام تقنيات التداول الكمية يضيء هذا الحد باستخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة قرارات المراقبة والتحليل والتداول.

التغلب على العاطفة هي واحدة من أكثر المشاكل انتشارا مع التداول. سواء كان ذلك الخوف أو الجشع، عند التداول، والعاطفة يخدم فقط لخنق التفكير العقلاني، الأمر الذي يؤدي عادة إلى خسائر. لا تمتلك الحواسيب والرياضيات العواطف، لذا فإن التداول الكمي يزيل هذه المشكلة.

التجارة الكمية لديها مشاكلها. والأسواق المالية هي بعض الكيانات الأكثر ديناميكية الموجودة. ولذلك، يجب أن تكون نماذج التداول الكمي ديناميكية لتكون ناجحة باستمرار. ويقوم العديد من التجار الكميين بتطوير نماذج تكون مربحة مؤقتا لحالة السوق التي تم تطويرها، ولكنها تفشل في نهاية المطاف عندما تتغير ظروف السوق.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بقلم مايكل هالز مور في 26 مارس، 2018.

في هذه المقالة سوف أعرض لكم لبعض المفاهيم الأساسية التي تصاحب نظام التداول الكمي من النهاية إلى النهاية. نأمل أن تخدم هذه المشاركة جمهورين. الأول هو الأفراد الذين يحاولون الحصول على وظيفة في صندوق كمتداول كمي. والثاني سيكون الأفراد الذين يرغبون في محاولة وإنشاء الخاصة بهم "التجزئة" خوارزمية التجارية التجارية.

التداول الكمي هو مجال متطور للغاية من التمويل الكمي. يمكن أن يستغرق قدرا كبيرا من الوقت للحصول على المعرفة اللازمة لاجتياز مقابلة أو بناء استراتيجيات التداول الخاصة بك. ليس ذلك فحسب، بل يتطلب خبرة واسعة في البرمجة، على الأقل بلغة مثل ماتلاب، R أو بيثون. ولكن مع زيادة تواتر الاستراتيجية، تصبح الجوانب التكنولوجية أكثر أهمية. وبالتالي يكون على دراية C / C ++ ستكون ذات أهمية قصوى.

ويتكون نظام التداول الكمي من أربعة مكونات رئيسية هي:

تحديد الإستراتيجية - إيجاد إستراتيجية واستغلال الحافة واتخاذ قرار بشأن تواتر الإستراتيجية الإستراتيجية باكتستينغ - الحصول على البيانات وتحليل أداء الإستراتيجية وإزالة التحيزات نظام التنفيذ - الربط بالوساطة وأتمتة التداول وتقليل تكاليف المعاملات إدارة المخاطر - تخصيص رأس المال الأمثل " حجم الرهان "/ كيلي المعيار وعلم النفس التداول.

سنبدأ بإلقاء نظرة على كيفية تحديد استراتيجية التداول.

تحديد الاستراتيجية.

تبدأ جميع عمليات التداول الكمي مع فترة أولية من البحث. وتشمل عملية البحث هذه إيجاد استراتيجية، ومعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تتلاءم مع مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون قيد التشغيل، والحصول على أي بيانات لازمة لاختبار الاستراتيجية ومحاولة تحسين الاستراتيجية لتحقيق عوائد أعلى و / أو انخفاض المخاطر. سوف تحتاج إلى مراعاة متطلبات رأس المال الخاص بك إذا كان تشغيل استراتيجية ك "التجزئة" التاجر وكيف أن أي تكاليف المعاملة سوف تؤثر على الاستراتيجية.

وعلى النقيض من الاعتقاد السائد، فإنه من السهل جدا العثور على استراتيجيات مربحة من خلال مصادر عامة مختلفة. وينشر الأكاديميون بانتظام نتائج التداول النظري (وإن كان معظمها إجمالي تكاليف المعاملات). وستناقش مدونات التمويل الكمي الاستراتيجيات بالتفصيل. وستعرض المجلات التجارية بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها الأموال.

قد تتساءل لماذا يحرص الأفراد والشركات على مناقشة استراتيجياتهم المربحة، خاصة عندما يعرفون أن الآخرين "مزاحمة التجارة" قد توقف الاستراتيجية عن العمل على المدى الطويل. والسبب يكمن في حقيقة أنها لن تناقش في كثير من الأحيان المعلمات الدقيقة وطرق ضبط أنها نفذت. هذه التحسينات هي المفتاح لتحويل استراتيجية متوسطة نسبيا إلى واحدة مربحة للغاية. في الواقع، واحدة من أفضل الطرق لخلق استراتيجيات فريدة من نوعها الخاصة بك هو العثور على أساليب مماثلة ومن ثم تنفيذ إجراءات التحسين الخاصة بك.

في ما يلي قائمة صغيرة بالأماكن للبدء في البحث عن أفكار إستراتيجية:

العديد من الاستراتيجيات التي سوف ننظر في ستندرج في فئات يعني انعكاس ومتابعة الاتجاه / الزخم. إن إستراتيجية المتوسط ​​العائد هي التي تحاول استغلال حقيقة أن المتوسط ​​الطويل الأجل على "سلسلة السعر" (مثل الانتشار بين اثنين من الأصول المترابطة) موجود، وأن الانحرافات على المدى القصير من هذا المتوسط ​​ستعود في نهاية المطاف. وتسعى استراتيجية الزخم لاستغلال كل من علم النفس المستثمر وهيكلة الصناديق الكبيرة من خلال "جذب الركوب" على اتجاه السوق، الذي يمكن أن يجمع الزخم في اتجاه واحد، واتبع الاتجاه حتى ينعكس.

جانب آخر مهم جدا من التداول الكمي هو تواتر استراتيجية التداول. يشير تداول التردد المنخفض (لفت) عموما إلى أي إستراتيجية تحمل أصولا أطول من يوم التداول. وبالمقابل، يشير التداول عالي التردد (هفت) عموما إلى إستراتيجية تحافظ على الأصول خلال اليوم. يشير التداول عالي التردد (أوفت) إلى الاستراتيجيات التي تحتفظ بالأصول على أساس الثواني والملي ثانية. كممارس التجزئة هفت و أوفت من الممكن بالتأكيد، ولكن فقط مع معرفة مفصلة من التداول "كومة التكنولوجيا" وديناميات كتاب النظام. ولن نناقش هذه الجوانب إلى حد كبير في هذه المادة التمهيدية.

وبمجرد تحديد استراتيجية، أو مجموعة من الاستراتيجيات، فإنه يحتاج الآن إلى اختبار للربحية على البيانات التاريخية. هذا هو مجال باكتستينغ.

استراتيجية باكتستينغ.

والهدف من المراجعة المسبقة هو تقديم الدليل على أن الاستراتيجية المحددة من خلال العملية المذكورة أعلاه تكون مربحة عند تطبيقها على كل من البيانات التاريخية وخارج العينة. وهذا يضع توقعات الكيفية التي ستؤدي بها الاستراتيجية في "العالم الحقيقي". ومع ذلك، باكتستينغ ليس ضمانا للنجاح، لأسباب مختلفة. وربما يكون أكثر مجالات التجارة الكمية دهاء لأنه ينطوي على العديد من التحيزات، التي يجب النظر فيها بعناية وإزالتها قدر الإمكان. وسوف نناقش الأنواع الشائعة من التحيز بما في ذلك التحيز إلى الأمام، والتحيز البقاء والتحيز الأمثل (المعروف أيضا باسم "التحايل على البيانات" التحيز). وتشمل المجالات الأخرى ذات الأهمية في إطار المراجعة الخلفية توافر ونظافة البيانات التاريخية، وإدراج تكاليف واقعية للمعاملات واتخاذ قرار بشأن منصة قوية للتدقيق المسبق. سنناقش تكاليف المعاملات بشكل أكبر في قسم أنظمة التنفيذ أدناه.

وبمجرد تحديد الاستراتيجية، من الضروري الحصول على البيانات التاريخية التي يمكن من خلالها إجراء الاختبار وربما تحسينها. هناك عدد كبير من بائعي البيانات في جميع فئات الأصول. وتتراوح تكاليفها عموما مع نوعية البيانات وعمقها وحسن توقيتها. نقطة البداية التقليدية لبدء التجار الكم (على الأقل على مستوى التجزئة) هو استخدام مجموعة البيانات المجانية من ياهو المالية. لن أركز على مقدمي الخدمات كثيرا، بل أود التركيز على القضايا العامة عند التعامل مع مجموعات البيانات التاريخية.

وتشمل الشواغل الرئيسية مع البيانات التاريخية الدقة / النظافة، والتحيز البقاء والتعديل للإجراءات الشركات مثل أرباح الأسهم وانقسامات الأسهم:

وتتصل الدقة بالجودة الشاملة للبيانات - سواء كانت تحتوي على أي أخطاء. يمكن أحيانا أن يكون من السهل التعرف على الأخطاء، مثل مع مرشح ارتفاع، والتي سوف اختيار غير صحيحة "المسامير" في البيانات سلسلة زمنية وتصحيح بالنسبة لهم. في أوقات أخرى يمكن أن يكون من الصعب جدا على الفور. غالبا ما يكون من الضروري أن يكون اثنين أو أكثر من مقدمي ثم التحقق من كل البيانات الخاصة بهم ضد بعضها البعض. وغالبا ما يكون التحيز على قيد الحياة "سمة" من مجموعات البيانات المجانية أو الرخيصة. مجموعة البيانات مع التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنه لا يحتوي على الأصول التي لم تعد تتداول. وفي حالة الأسهم، يعني ذلك الأرصدة الملغاة / المفلسة. ويعني هذا التحيز أن أي استراتيجية لتداول الأسهم يتم اختبارها على مجموعة بيانات من هذا القبيل ستؤدي على الأرجح أداء أفضل مما هو عليه في "العالم الحقيقي" حيث تم بالفعل اختيار "الفائزين" التاريخيين. وتشمل الإجراءات التي تتخذها الشركة الأنشطة "اللوجستية" التي تقوم بها الشركة والتي عادة ما تتسبب في تغيير وظيفي في سعر الخام، والتي لا ينبغي أن تدرج في حساب عوائد السعر. تعد التعديالت على توزيعات األرباح وتقسيم األسهم هي الجناة العاديين. ومن الضروري إجراء عملية تعرف بالتعديل الخلفي في كل من هذه الإجراءات. يجب أن نكون حذرين جدا لا الخلط بين الأسهم انقسام مع تعديل العوائد الحقيقية. وقد تم القبض على العديد من التجار من قبل عمل الشركة!

من أجل تنفيذ إجراء باكتست فمن الضروري استخدام منصة البرمجيات. لديك الاختيار بين البرمجيات باكتست مخصصة، مثل تراديستاتيون، منصة رقمية مثل إكسيل أو ماتلاب أو تنفيذ مخصص الكامل في لغة البرمجة مثل بيثون أو C ++. أنا لن أسكن كثيرا على تراديستاتيون (أو ما شابه ذلك)، إكسل أو ماتلاب، كما أعتقد في إنشاء كومة التكنولوجيا في المنزل الكامل (للأسباب المبينة أدناه). وتتمثل إحدى فوائد القيام بذلك في أنه يمكن دمج نظام البرمجيات الخلفية ونظام التنفيذ بإحكام، حتى مع وجود استراتيجيات إحصائية متقدمة للغاية. بالنسبة لاستراتيجيات هفت على وجه الخصوص، من الضروري استخدام تنفيذ مخصص.

عند إعادة اختبار نظام ما يجب أن يكون قادرا على تحديد مدى أدائه. مقاييس "معايير الصناعة" للاستراتيجيات الكمية هي الحد الأقصى للسحب ونسبة شارب. ويمثل السحب الأقصى أكبر انخفاض من ذروة إلى انخفاض في منحنى حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة (عادة سنوية). وغالبا ما يقتبس ذلك كنسبة مئوية. سوف تميل استراتيجيات لفت إلى سحب أكبر من استراتيجيات هفت، وذلك بسبب عدد من العوامل الإحصائية. وسوف تظهر باكستست التاريخية الحد الأقصى الماضي السحب، وهو دليل جيد لأداء تراجع في المستقبل من الاستراتيجية. أما القياس الثاني فهو نسبة شارب، التي يتم تعريفها من الناحية النظرية بأنها متوسط ​​العوائد الزائدة مقسوما على الانحراف المعياري لتلك العائدات الزائدة. هنا، تشير العائدات الزائدة إلى عودة الإستراتيجية فوق معيار مرجعي محدد مسبقا، مثل S & P500 أو قانون الخزينة لمدة 3 أشهر. لاحظ أن العائد السنوي ليس مقياسا يستخدم عادة، لأنه لا يأخذ في الاعتبار تقلب الاستراتيجية (على عكس نسبة شارب).

مرة واحدة وقد تم اختبارها باكتستد استراتيجية ويعتبر خالية من التحيزات (في بقدر ما هو ممكن!)، مع شارب جيدة والتخفيضات الحد الأدنى، فقد حان الوقت لبناء نظام التنفيذ.

أنظمة التنفيذ.

نظام التنفيذ هو الوسيلة التي يتم من خلالها إرسال قائمة الصفقات التي تم إنشاؤها بواسطة الاستراتيجية من قبل الوسيط. على الرغم من أن توليد التجارة يمكن أن يكون شبه أو حتى مؤتمتة بالكامل، يمكن للآلية التنفيذ تكون يدوية، شبه اليدوي (أي "نقرة واحدة") أو مؤتمتة بالكامل. بالنسبة لاستراتيجيات لفت، فإن التقنيات اليدوية وشبه اليدوية شائعة. بالنسبة لاستراتيجيات هفت فمن الضروري إنشاء آلية التنفيذ الآلي بالكامل، والتي غالبا ما تكون مقترنة بإحكام مع مولد التجارة (نظرا للترابط بين الاستراتيجية والتكنولوجيا).

الاعتبارات الرئيسية عند إنشاء نظام التنفيذ هي واجهة للوساطة، والتقليل من تكاليف المعاملات (بما في ذلك العمولة، والانزلاق، وانتشار) والاختلاف في أداء النظام الحي من أداء باكتستد.

هناك العديد من الطرق للتواصل مع الوساطة. وهي تتراوح بين استدعاء الوسيط الخاص بك على الهاتف مباشرة من خلال إلى واجهة برمجة التطبيقات عالية الأداء الآلي بالكامل (أبي). من الناحية المثالية كنت ترغب في أتمتة تنفيذ الصفقات الخاصة بك إلى أقصى حد ممكن. هذا يحرر لك حتى التركيز على مزيد من البحث، وكذلك تسمح لك لتشغيل استراتيجيات متعددة أو حتى استراتيجيات تردد أعلى (في الواقع، هفت هو مستحيل في الأساس دون التنفيذ الآلي). برنامج باكتستينغ المشتركة المذكورة أعلاه، مثل ماتلاب، إكسل والتداول هي جيدة لخفض التردد، واستراتيجيات أبسط. ومع ذلك سيكون من الضروري بناء نظام تنفيذ داخلي مكتوب بلغة عالية الأداء مثل C ++ من أجل القيام بأي هفت حقيقي. كقصة، في الصندوق اعتدت أن أعمل في، كان لدينا 10 دقيقة "حلقة التداول" حيث أننا سوف تحميل بيانات السوق الجديدة كل 10 دقيقة ثم تنفيذ الصفقات استنادا إلى تلك المعلومات في نفس الإطار الزمني. كان هذا باستخدام برنامج نصي بيثون محسن. لأي شيء يقترب من البيانات الدقيقة أو الثانية تردد، أعتقد C / C ++ سيكون أكثر مثالية.

في صندوق أكبر هو في كثير من الأحيان ليس مجال التاجر الكمي لتحسين التنفيذ. ومع ذلك في المتاجر الصغيرة أو شركات هفت، فإن التجار هم منفذي التنفيذ، وبالتالي فإن مجموعة مهارات أوسع بكثير غالبا ما تكون مرغوبة. ضع ذلك في الاعتبار إذا كنت ترغب في أن يعمل من قبل صندوق. مهارات البرمجة الخاصة بك ستكون مهمة، إن لم يكن أكثر من ذلك، من الإحصاءات والمواهب الاقتصاد القياسي الخاص بك!

وثمة مسألة رئيسية أخرى تقع تحت راية التنفيذ وهي مسألة تقليل تكاليف المعاملات. هناك عموما ثلاثة مكونات لتكاليف المعاملات: العمولات (أو الضرائب)، وهي الرسوم التي تتقاضاها الوساطة، البورصة و سيك (أو هيئة تنظيمية حكومية مماثلة)؛ الانزلاق، وهو الفرق بين ما كنت تقصد طلبك لملء في مقابل ما شغل في الواقع في؛ ، وهو الفرق بين سعر العطاء / الطلب للسهم المتداول. علما بأن الفارق ليس ثابتا ويتوقف على السيولة الحالية (أي توافر أوامر الشراء / البيع) في السوق.

تكاليف المعاملات يمكن أن تجعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة واستراتيجية غير مربحة للغاية مع نسبة شارب رهيبة. يمكن أن يكون تحديا للتنبؤ بشكل صحيح تكاليف المعاملات من باكتست. اعتمادا على وتيرة الاستراتيجية، سوف تحتاج إلى الوصول إلى بيانات التبادل التاريخية، والتي سوف تشمل بيانات القراد لأسعار العطاء / الطلب. وتكرس فرق كاملة من كوانتس لتحسين التنفيذ في صناديق أكبر، لهذه الأسباب. النظر في السيناريو حيث يحتاج الصندوق إلى تفريغ كمية كبيرة من الصفقات (التي أسباب لذلك كثيرة ومتنوعة!). من خلال "الإغراق" الكثير من الأسهم في السوق، وأنها سوف تخفف بسرعة السعر وربما لا تحصل على التنفيذ الأمثل. ومن هنا تأتي الخوارزميات التي تصدر أوامر "بالتنقيط" على السوق، على الرغم من أن الصندوق يتعرض لخطر الانزلاق. وعلاوة على ذلك، استراتيجيات أخرى "فريسة" على هذه الضروريات ويمكن استغلال أوجه القصور. هذا هو مجال التحكيم هيكل صندوق.

وتتعلق القضية الرئيسية النهائية لنظم التنفيذ باختلاف أداء الاستراتيجية من الأداء المتدرج. هذا يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب. لقد ناقشنا بالفعل التحيز المستقبلي والتحيز الأمثل في العمق، عند النظر في الاختبارات الخلفية. ومع ذلك، فإن بعض الاستراتيجيات لا تجعل من السهل اختبار هذه التحيزات قبل النشر. يحدث هذا في هفت في الغالب. قد يكون هناك أخطاء في نظام التنفيذ، فضلا عن استراتيجية التداول نفسها التي لا تظهر على باكتست ولكن تظهر في التداول المباشر. قد يكون السوق خاضعا لتغيير النظام بعد نشر إستراتيجيتك. ويمكن أن تؤدي البيئات التنظيمية الجديدة، وتغير معنويات المستثمرين وظواهر الاقتصاد الكلي، إلى اختلافات في كيفية تصرف السوق وبالتالي تحقيق الربحية في استراتيجيتك.

إدارة المخاطر.

القطعة النهائية إلى لغز التداول الكمي هي عملية إدارة المخاطر. "المخاطر" تشمل جميع التحيزات السابقة التي ناقشناها. وهو يتضمن مخاطر التكنولوجيا، مثل الخوادم المشتركة في تبادل في فجأة تطوير عطل القرص الثابت. وتشمل مخاطر الوساطة، مثل السمسار تصبح مفلسة (وليس مجنونا كما يبدو، نظرا للذعر الأخير مع مف غلوبال!). وباختصار فإنه يغطي كل شيء تقريبا يمكن أن يتداخل مع تنفيذ التداول، والتي هناك العديد من المصادر. وتخصص كتب كاملة لإدارة المخاطر للاستراتيجيات الكمية لذلك أنا wont't محاولة لتوضيح على جميع المصادر المحتملة للمخاطر هنا.

وتشمل إدارة المخاطر أيضا ما يعرف بتخصيص رأس المال الأمثل، وهو فرع من نظرية المحفظة. هذه هي الوسيلة التي يتم من خلالها تخصيص رأس المال لمجموعة من الاستراتيجيات المختلفة والتداول ضمن هذه الاستراتيجيات. وهي منطقة معقدة وتعتمد على بعض الرياضيات غير تافهة. ويسمى معيار الصناعة الذي يتم من خلاله تخصيص رأس المال الأمثل والاستفادة من الاستراتيجيات المرتبطة بمعيار كيلي. وبما أن هذه مقالة تمهيدية، فإنني لن أسهب في حسابها. معيار كيلي يجعل بعض الافتراضات حول الطابع الإحصائي للعائدات، والتي لا غالبا ما تكون صحيحة في الأسواق المالية، لذلك التجار غالبا ما تكون متحفظة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.

عنصر رئيسي آخر لإدارة المخاطر هو في التعامل مع الشخصية النفسية الخاصة. هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تزحف إلى التداول. على الرغم من أن هذا من المسلم به أقل إشكالية مع التداول الخوارزمية إذا تركت الاستراتيجية وحدها! وهناك تحيز مشترك هو أن فقدان النفور حيث لن يتم إغلاق موقف خاسر بسبب الألم من الحاجة إلى تحقيق خسارة. وبالمثل، يمكن أن تؤخذ الأرباح في وقت مبكر جدا لأن الخوف من فقدان الربح المكتسب بالفعل يمكن أن يكون كبيرا جدا. وهناك تحيز شائع آخر يعرف باسم التحيز الحداثي. وهذا يتجلى عندما يضع التجار تركيزا كبيرا على الأحداث الأخيرة وليس على المدى الطويل. ثم بالطبع هناك الزوج الكلاسيكي من التحيزات العاطفية - الخوف والجشع. ويمكن أن يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الإفراط في الاستدانة أو الإفراط في الاستفادة مما قد يؤدي إلى حدوث تفجير (أي أن رأس المال في الحساب يتجه إلى الصفر أو ما هو أسوأ من ذلك) أو تخفيض الأرباح.

وكما يتضح، فإن التداول الكمي هو مجال معقد للغاية، وإن كان مثيرا للاهتمام جدا، للتمويل الكمي. لقد خدش حرفيا سطح الموضوع في هذه المقالة، وأنها بالفعل الحصول على طويلة بدلا من ذلك! وقد كتبت كتب وأوراق كاملة عن القضايا التي أعطيت فقط جملة أو اثنين نحو. لهذا السبب، قبل التقدم بطلب للحصول على وظائف التداول الصناديق الكمي، فمن الضروري إجراء قدر كبير من الدراسة الأساس. على الأقل سوف تحتاج إلى خلفية واسعة في الإحصاءات والاقتصاد القياسي، مع الكثير من الخبرة في التنفيذ، عن طريق لغة البرمجة مثل ماتلاب، بايثون أو R. لمزيد من الاستراتيجيات المتطورة في نهاية تردد أعلى، ومن المرجح مجموعة المهارات الخاصة بك لتشمل تعديل نواة لينكس، C / C ++، برمجة التجميع وتحسين زمن الاستجابة للشبكة.

إذا كنت مهتما في محاولة لخلق استراتيجيات التداول الخاصة بك خوارزمية الخاصة، أول اقتراحي سيكون للحصول على جيدة في البرمجة. تفضيلي هو بناء أكبر قدر ممكن من البيانات المنتزع والاستراتيجية باكتستر ونظام التنفيذ من قبل نفسك ممكن. إذا رأس المال الخاص بك هو على الخط، لن تنام بشكل أفضل في الليل مع العلم أن كنت قد اختبرت بالكامل النظام الخاص بك، وهم على بينة من المزالق وقضايا معينة؟ إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذا المورد، في الوقت الذي يحتمل أن يوفر الوقت على المدى القصير، قد يكون مكلفا للغاية على المدى الطويل.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

الاستراتيجيات الكمية التي تنفذها الجماعة الكوانتوبية.

في الأسبوع الماضي أعطيت نقاشا كميا لقاء لقاء في هاكر دوجو في ماونتن فيو، كاليفورنيا. كان الشكل مستوحى من بعض التحليلات التي قمت بها على أنواع الخوارزميات المشتركة والمستنسخة في المجتمع كوانتوبيان - في البداية أردت أن أسأل: ما هي الاستراتيجيات الأكثر شعبية مشفرة على كوانتوبيان؟ للإجابة على هذا السؤال، قمت بتصنيف جميع مشاركات المنتدى العام بثلاث طرق، أولا على عدد الردود، والثانية على عدد المشاهدات، وثالثا على عدد المرات المستنسخة. أنا متوسط ​​هذه الدرجات وإعادة ترتيب القائمة من أجل التوصل إلى أعلى 25 'الأكثر شعبية المشاركات في كل العصور. (ملاحظة: لم أفعل أي تصحيح لتاريخ المشاركة الأصلية، وبالتالي لم يتم تطبيع الوقت الذي كان موضوع الترابط على قيد الحياة.)

بدءا من هذه القائمة، عملت إلى الوراء واستخدمت أمثلة من المجتمع كوانتوبيان لتقديم 5 أنواع استراتيجية الكمي الأساسية: يعني الانعطاف، الزخم، القيمة، المشاعر والموسمية. في حين أن هذه القائمة ليست من الناحية الفنية "حصرية ومتكاملة بشكل جماعي"، فإنه يغطي جزءا كبيرا من خلال اليوم إلى انخفاض استراتيجيات كمية التردد، ويقدم لمحة عامة جيدة عن الطريقة التي تركز تركز الأسهم الإنصاف حول التنبؤ بأسعار السوق. عدت إلى قائمة أعلى 25 وصنفت كل مجموعة في إحدى هذه الدلاء الخمسة، ثم أنشأت هذا المخطط الدائري بناء على إجمالي عدد المشاهدات لكل نوع من أنواع الإستراتيجيات.

وهناك عدد من الاستنتاجات المثيرة للاهتمام التي يمكن استخلاصها من هذه النظرة العامة الأولية للنشاط المجتمعي. ولعل أكثرها وضوحا وقابلية للتنبؤ به هو أن الاستراتيجيات القائمة على الأسعار تقود حاليا بفارق كبير - حيث أتوقع، من السهل الوصول إلى تسعير الأسهم على مستوى الدقيقة وإمكانية الوصول إلى منطق الزخم ومتوسط ​​الانعكاس . في الواقع لم تكن هناك استراتيجيات قائمة على القيمة التي دخلت طريقها إلى قمة 25 - والتي في رأيي تمثل فرصة فرصة رئيسية الآن.

وأكثر وضوحا، ومن وجهة نظري المتحيزة، أكثر إلحاحا هو تنوع وجودة المحتوى والتعاون في المجال العام. بعد انضمامه إلى فريق كوانتوبيان من وضع الشركات الكبيرة التي تعمل مع مجموعة صغيرة من العملاء المؤسسيين، ورؤية أن أعلى 25 ألغوس استنسخت أكثر من 13،000 مرة، ومتوسط ​​أكثر من 500 استنساخ لكل استراتيجية ... حسنا انها لعنة جميلة جدا.

أدناه يمكنك العثور على سطح الشريحة من العرض التقديمي:

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

التعليقات مغلقة.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الاستشارات الاستثمارية أو غيرها من الخدمات من قبل Quantopian. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى الموقع لا يقدم أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو أي استثمار محدد.

لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر - بما في ذلك خسارة أصل الدين. يجب عليك التشاور مع أحد المتخصصين في الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

25 أماكن للعثور على استراتيجيات التداول الكمي.

شارك هذا المنشور:

ينطوي التداول الكمي على استخدام الحسابات الحسابية وتحليل البيانات وعدد الطحن للبحث عن فرص تجارية مربحة في الأسواق المالية.

السعر، وحجم، والبيانات الأساسية يمكن أن تستخدم كل لصياغة استراتيجيات التداول الكمي اعتمادا على ما هو عليه كنت تأمل في تحقيق. في بقية هذه المقالة، وسوف تحدد 25 أماكن على الانترنت، حيث قد تجد بعض مربحة استراتيجيات التداول الكمي والأفكار:

سسرن، وشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية يحتوي على كمية هائلة من جودة عالية، والمعلومات الأكاديمية، وهناك الكثير من المجلات والأوراق المثيرة للاهتمام حول هناك تتعلق بالتمويل والتجارة.

إذا انتقلت إلى الموقع الرئيسي وابدأ البحث عن كلمات رئيسية مثل & # 8216؛ ترادينغ & # 8217 ؛، & # 8216؛ ستوكس & # 8217 ؛، & # 8216؛ فوريكس & # 8217؛ وما إلى ذلك كنت ملزمة للعثور على بعض الأوراق كبيرة والكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام. يمكن أن تكون فكرة جيدة لفرز النتائج الخاصة بك حتى كنت تبحث في الإضافات الأخيرة حيث أن بعض الأوراق القديمة ليست ذات صلة أو فعالة أي أكثر من ذلك.

ويسمى كوانتبديا الموسوعة على الانترنت من استراتيجيات التداول الكمي وهذا هو واحد من الأماكن المفضلة لي للعثور على أفكار نظام متين. هناك مزيج كبير من الأنظمة هنا، بعض معقدة وبعض بسيطة، وأكثر من عدد من الأطر الزمنية المختلفة والأسواق.

في حين سرن يحتوي على الكثير من الأبحاث المختلفة حول مواضيع مختلفة، كوانتبديا تتفوق من خلال تنظيم فقط أفضل الاستراتيجيات في مكان واحد. فإنه يكسر مختلف الأفكار الاستراتيجية الأكاديمية ويعرضها في وسيلة سهلة لفهم الشكل، وهو أمر بالغ الأهمية.

أنا & # 8217؛ كان الكثير من النجاح مع بعض الاستراتيجيات على هناك، وكان قادرا على نقل بعض منهم إلى أميبروكر لاختبار لهم نفسي. انها ليست رخيصة بشكل خاص ولكن تستحق المال في رأيي.

كوانتوكريسي هو مجمع منسق من الروابط التجارية الكمي من جميع أنحاء شبكة الإنترنت، وهو مورد كبير للحفاظ على العين. هناك دائما الكثير من التفكير واستفزاز المواد الثاقبة التي يمكن العثور عليها على الموقع، من أفكار التداول الكمي بسيطة لحجج أكثر تعقيدا بكثير.

ويسمى النخبة التاجر الشبكة الاجتماعية رقم واحد للتجار ولكن هو & # 8217؛ ق أساسا منتدى يحتوي على الكثير من المناقشات المثيرة للاهتمام والتداول المواضيع ذات الصلة. هناك قدر معقول من المناقشات المتعلقة بالتداول الكمي، مع أقسام التداول الآلي، نينجاترادر، Collective2 الخ.

نظام التاجر النجاح قد تم تسير لفترة جيدة ويحتوي على العديد من الأفكار نظام التداول والاستراتيجيات من مختلف المساهمين والمتخصصين في التداول. الموقع مفتوح دائما للتقارير الجديدة مما يعني أن هناك دائما محتوى جديد ومثير للاهتمام يأتي من خلال مجموعة واسعة من المصادر. الهدف من ستس هو & # 8216؛ تثقيف وتمكين تاجر التجزئة مع كل المعرفة والأدوات لتحقيق النجاح في عالم التداول الكمي & # 8217؛.

تقدم كوانتوبيان منصة توفر للمستخدمين الفرصة للعمل على خوارزميات التداول المباشر. فهو يجمع بين أفضل المواهب في عالم الخوارزمية والتمويل ويعطيهم فرصة لتصبح كوانتس. الأدوات التي تقدمها كوانتوبيان تسهيل حل البنية التحتية وقضايا جودة البيانات مما يسمح للمستخدمين التركيز على تطوير أفكارهم الاستثمارية.

منتدى Trade2Win لديه متابعة كبيرة من التجار في المملكة المتحدة ويحتوي على الكثير من المناقشات التداول في جميع أنواع المناطق. إذا كنت انتقل إلى قسم على أنظمة التداول التي سوف تجد على الأرجح بعض المواضيع مثيرة للاهتمام على استراتيجيات التداول الكمي.

مثل منتدى Trade2Win، منتدى الأسهم الاسترالية لديها أيضا قسم المتعلقة استراتيجيات التداول وأنظمة وهناك الكثير من المعلومات المفيدة عن هناك للمستخدمين أميبروكر كذلك.

الأزرق البومة الصحافة هو الصفحة الرئيسية لجميع الدكتور هوارد باندي & # 8217؛ ق الكتب. الدكتور باندي هو مبرمج أميبروكر من ذوي الخبرة ويحتوي على عدد من الكتب التي تحتوي على جميع أنواع استراتيجيات التداول.

السعر مختبر العمل هو قطعة من البرمجيات لتحليل حركة السعر التي بناها تاجر من ذوي الخبرة مايكل هاريس. هاريس & # 8217؛ بل بلوق هو منجم الذهب لأفكار التداول الكمي والبحوث، ويجب أن تقرأ لأي شخص يعتقد أن التداول الكمي أمر سهل. كما يظهر هاريس مرارا وتكرارا، هناك الكثير من التداول الكمي من معظم الناس يدركون.

بيتر سيستيم ترادر ​​هو مدونة جديدة نسبيا تضم ​​مقابلات بودكاست نصف شهرية مع بعض من أفضل تجار النظام في هذه الصناعة، وقد ظهرت العديد من المؤلفين على هذه الصفحة على الموقع خلال الأشهر القليلة الماضية. تأسست من قبل أندرو سوانسكوت، وهذا أمر لا بد منه لأي شخص مهتم في أفكار التداول الكمي.

إرني تشان هو تاجر كمي يحظى باحترام كبير ومؤلف لعدد من أفضل الكتب بيع الكميات بما في ذلك & # 8216؛ التداول الكمي: كيفية بناء الخاصة بك خوارزمية تجارة الأعمال & # 8216؛.

كان إرني في هذه الصناعة منذ أواخر 90 & # 8217؛ ق ومدونته يحتوي على الكثير من نظرة مثيرة للاهتمام في عالم التداول الكمي.

تأسست أسواق التداول من قبل لاري كونورز (الخالق للمؤشر كونورس مؤشر القوة النسبية)، كيفن هاجرتي وبعض المهنيين التجاريين الآخرين. يحتوي موقع التداول في الأسواق على كمية هائلة من المحتوى المتعلق بتداول الأسهم وكذلك الأصول الأخرى، ويستحق دائما الصيد بشباك الجر من أجل أفكار تجارية جديدة. يحتوي الموقع أيضا على عدد من أنظمة التداول المدفوعة ودورات مفيدة للتعلم أميبروكر.

سيزار ألفاريز هو مهندس البرمجيات، والتاجر الكمي ومبرمج أميبروكر الذي قضى تسع سنوات العمل في أسواق التداول و كونورس البحوث (أعلاه). يتم تحديث مدونته بانتظام مع الأفكار الجديدة نظام التداول والبحوث وأنها 'دائما تستحق إبقاء العين على.

أسك مراقبة السوق هو مورد ممتاز لأفكار نظام التداول والدروس أميبروكر التي يديرها ديف ماكلشلان. ويركز الموقع في المقام الأول نحو سوق الأسهم الأسترالية (أسك) ولكن يحتوي أيضا على الكثير من أشرطة الفيديو المفيدة والمواد الحرة.

البحث الكمي والتجارة من جوناثان كينلاي هو مورد كبير لأحدث النماذج والنظريات واستراتيجيات الاستثمار باستخدام البحث الكمي والتداول. يحتوي الموقع على العديد من استراتيجيات التداول المتقدمة من الخوارزميات المستندة إلى الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة التداول الكمي في استراتيجيات منهجية، ليك. وقد أنشأ البحث الاستثماري للدكتور كينلاي استراتيجيات التحكيم المتقلبة التي يستخدمها حاليا صندوق التحوط كابيس كابيتال.

يهدف ألفا أرتشيتكت إلى تمكين المستثمرين من خلال التعليم. المعتقدات الأساسية الأربعة من ألفا المهندس المعماري تعزيز مهمتها في الحد من الفجوة السلوكية العائد بين المستثمرين. وهو يوفر عددا من الاستراتيجيات بشأن الأسهم النشطة وتوزيع الأصول والبدائل. ويعد الموقع موردا ممتازا للمستثمرين المستقلين والمهتمين بالضرائب والمستثمرين على المدى الطويل الذين يهدفون إلى الحصول على قيمة جيدة مقابل أموالهم.

طور تورينج المالية من StuartReid. co. za، بلوق الشخصية تظهر الأفكار الشخصية للمؤلف على تطبيق علوم الكمبيوتر الحديثة في الأسواق المالية. يركز تورينغ المالية على المحتوى بدلا من المؤلف ويهدف إلى التماس مساهمات من الباحثين تقاسم شغف ستيوارت ريد. وهو يعزز مفهوم أن علوم الكمبيوتر والتعلم الآلي يمكن أن تحول المشهد بأكمله السوق المالية.

يوفر المزدوج الزخم الاستثمار نظرة ثاقبة على طريقة الدفع الزخم المستخدمة من قبل غاري أنتوناتشي. تهدف هذه الطريقة إلى زيادة مستويات الربح مع تقليل المخاطر. ويوفر للمستثمرين طريقة لتحقيق عوائد طويلة الأجل على استثماراتهم مع الحد من خسائر السوق ويستند إلى 35 عاما من الخبرة من غاري أنتوناتشي. ويهدف الزخم المزدوج إلى الاستفادة من الاختلافات الكبيرة في القوة النسبية والاتجاهات في السوق.

كوانتس بورتال هو مشروع صندوق تحوط مفتوح المصدر يقدم استراتيجيات كمية تستند إلى الاستثمار في الزخم. مع الاهتمام المتزايد على الكوانتوقراطية، الموقع يقدم العديد من الموارد مناقشة الاستثمار الزخم، واختبار الظهر وغيرها من استراتيجيات التمويل الكمي. ويتألف الفريق وراء بوابة كوانتس من الإدارة المالية، وإدارة الاستثمار والإحصاءات الرياضية الطلاب بحث ومراجعة أساليب الاستثمار الزخم.

سمعت لأول مرة من حواف كوانتيفيابل من روب حنا من خلال بودكاست أفضل نظام التاجر وأنه & # 8217؛ ق موقع كبير للبحث الكمي ورؤية نتائج الأفكار التجارية مثيرة للاهتمام. روب يستخدم مفاهيم التحليل الفني من أجل تحديد حواف مربحة في السوق. هذه الأفكار التجارية غالبا ما تتضمن مؤشرات، اتساع، حجم، مشاعر، تقلب، موسمية وعمل السعر. عمله على حواف بين عشية وضحاها هو أيضا مثيرة جدا للاهتمام.

تقدم كج ترادينغ سيستمز طرقا لتعزيز الأداء التجاري بين المستثمرين. ويقدم التقنيات التي يستخدمها كيفن ديفي في 25 عاما من الخبرة في مجال التداول. وبصرف النظر عن المواد التجارية الحرة، كما تقدم كج أنظمة التداول العديد من أشرطة الفيديو، وندوات مجانية واستراتيجية التداول الآجلة التي يستخدمها كيفن ديفي في استثماراته الخاصة.

كوانتستارت هو مورد التداول حسابي توفير المستثمرين المحتملين وسيلة ممتازة لبدء مهنة في التمويل الكمي والتداول حسابي. كما يقدم العديد من المقالات وأشرطة الفيديو بديهية. كما توضح كوانتستارت كيف يمكن استخدام أدوات بايثون في وضع استراتيجيات تداول مربحة.

يأتي تشارتيست من المتداول من ذوي الخبرة والاتجاه أتباع نيك رادج الذي قام بتأليف عدد من الكتب والمقالات الشعبية. ويستند نيك رادج في أستراليا وهو آخر مبرمج أميبروكر المختصة. يقدم الموقع عددا من نماذج الاستثمار الاشتراكية التي تسمح للمتداولين بنسخ صفقات نيك وكذلك تقديم عدد من المقالات ومقاطع الفيديو الإعلامية.

نظام التداول الآلي من جيز ليبرتي يتركز أساسا نحو استراتيجية الاتجاه التالي وبلوق يحتوي على عدد من المقالات المثيرة للاهتمام التي هي مفيدة لأي اتجاه التالية نظام التاجر. يحتوي الموقع أيضا على عائدات شهرية من عدد من المعالجات التالية الاتجاه الذي يجعل دائما قراءة مثيرة للاهتمام.

لذلك هناك & # 8217؛ s 25 الأماكن على الانترنت لبدء البحث عن استراتيجيات التداول الكمي والأفكار. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنني & # 8217؛ غاب عن عدد قليل من القائمة لذا اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات ما هي المفضلة لديك & # 8230؛

شكرا لقرائتك! ربما يعجبك أيضا:

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.